股票的标准差是什么

标准差是偏离平均平方的算术平均值的算术平方根(即方差)也称为标准差或实验标准差，在概率统计中最常用作统计分布的测量基础就是标准差。下面是小编整理的股票的标准差是什么，仅供参考，希望能够帮助到大家。

股票的标准差是什么

以用来衡量风险，这个衡量标准叫做“标准差”，即可能出现的一种现象。挪用股票投资的统计标准差是用指数作为个股投资风险度量的标准差。股票标准差越大表示风险越大，相反，股票标准差越小表示风险越小。另外，因为有一些规定，不同股票的风险是可以比较的，标准差的原因是风险的大小，是未来不确定性带来的风险，也是会产生预期收益的变化。变化越大，不确定性越大，变化越小，越容易判断一系列变化的标准差和平均大小的影响。因此，利用股票收益率数据计算标准差可以显示收益率每年的变化然后去衡量股票投资的风险程度，可以帮助股票投资者决策提供参考。

具体计算方法，首先计算股票投资的预期收益率，即股票投资的历史平均收益率，然后计算历史投资收益率与各期预期值的偏差(即两个偏差)。然后通过标准差可以得到平均值和平均平方根。股票收益率标准差的计算公式为{ 1/[n(X-X)]}。例如，使用公司15年的股票回报数据，前15年获得的收益率平均为14%。然后根据上面的公式计算标准差，如果标准差是10.6%。这是股票回报率14% -10.6%，区间为26.4-3.4之间，回报率高的股票可以实现24%的年收益，而年收益只有3.4%。如果公司10年的年度收益率数据显示10年平均收益率为14%，标准差为12.8%，则公司股票在高收益率高达26.8%，最低有1.2%。相比之下，与公司相比，股票的风险明显大于大公司。当然，人们愿意购买一家公司的股票，而不是购买该公司的股票。

股票高贝塔值是什么意思

高贝塔值是指个股相对于整个股市具备更高的波动性。所谓贝塔值，是衡量股票波动水平与大盘波动水平的一种指标。证券的贝塔值越高，潜在风险越大，投资收益也越高;相反，证券的贝塔值越低，风险程度越小，投资收益也越低。

如果β为 1 ，则代表市场上涨 10 %，股票上涨 10 %;市场下滑10 %，股票相应下滑 10 %。如果β为 1.1， 市场上涨 10 %时，股票上涨 11%，就是用市场上涨的百分比乘以贝塔系数。

那么贝塔值是怎么计算的呢?贝塔值计算：β系数=收益率与市场组合收益率的相关系数×(股票收益率的标准差/市场组合收益率的标准差)。

股票的夏普比率怎么算

夏普比例=(预期收益率 - 无风险利率)/投资组合标准差，又称收益率与波动率之比，可能是最常用的投资组合管理指标。它采用的方法是，超过无风险利率的投资组合的收益应以投资组合的标准差来衡量。

夏普比率的计算非常简单。基金的夏普比率就是直接用基金净增长率的平均值减去无风险利率的结果再除以基金净增长率的标准差就可以得到。单位风险基金的净增长率超过无风险收益率的程度可以通过这个比率来反映出来。如果夏普比率的结果为正数，那么也就意味着基金的平均净增长率在计量期间的超过了无风险利率。如果以银行的存款利率作为同期无风险利率，那么就意味着投资基金在这期间优于银行的存款，夏普比率越大，基金单位风险获得的风险收益越高。当夏普比率为负时，按大小排序是没有意义的。夏普比率以资本市场线为评价基准来评价投资业绩。

用夏普比率的大小对基金业绩进行排名的理论基础在于投资者可以无风险利率借款的假设。因此，通过确定合适的融资比例，在相同的风险下，夏普比率高的基金总能获得比夏普比率低的基金更高的投资回报。